財務數值方法
Numerical Methods in Finance
學期
107-2
學分
0
學分
當期課號
5588
永久課號
IOF5037
開課單位
資訊管理與財務金融系財務金融碩博士班
授課教師
戴天時
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週一 |
|---|---|
A 18:30–19:20 | 財務數值方法 M-b01（光復） 3 節連堂 |
B 19:30–20:20 | |
C 20:30–21:20 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
C++ is a powerful, efficient, and widely programming language in computer science field. This course teaches students use C++ to write numerical programs to solve financial problems. The students will also learn to verify the correctness of the programs and to do good teamwork.
先修科目
No
備註
無備註
教學方式
電腦教室,投影機,助教批改程式作業
評分方式
作業部份: Homework +term project 考試部份: 期中考 評量部份: Homework +term project+presentation+Mid term exam
課程大綱
- Programming language
- Numerical pricing methods
週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | Introduction |
| 第 2 週 | Data type and expressions |
| 第 3 週 | Flow control |
| 第 4 週 | Loop |
| 第 5 週 | Array |
| 第 6 週 | Functions |
| 第 7 週 | Strings |
| 第 8 週 | File handle |
| 第 9 週 | Mid-term exam |
| 第 10 週 | Pricing with binomial tree models |
| 第 11 週 | Combinatory |
| 第 12 週 | Tree construction |
| 第 13 週 | Monte Carlo simulation |
| 第 14 週 | Variance reduction method and Quasi Monte Carlo simulation |
| 第 15 週 | High dimensional Monte Carlo simulation |
| 第 16 週 | Introduction to OOP |
| 第 17 週 | Term project presentation |
| 第 18 週 | Term project presentation |
教科書
Dai, T. –S., C++ and Quantitative Finance, Taiwan: Securities and Future Institute. 2005
Office Hours
- 地點
- TBA
- 時間
- Wed. morning 10AM to 12AM
- 聯絡方式
- cameldai@mail.nctu.edu.tw