隨機過程
Stochastic Processes
學期
111-2
學分
0
學分
當期課號
536707
永久課號
SCMA20059
開課單位
應用數學系
授課教師
許元春
校區
光復
類別
選修
上課時間表
| 節 | 週二 | 週五 |
|---|---|---|
3 10:10–11:00 | 隨機過程 SA307（光復） 2 節連堂 | 隨機過程 SA307（光復） |
4 11:10–12:00 |
* 根據陽明交大上課時間表所列
概述
1. Review of probability 2. Second moment calculations 3. Exponential inequalities 4. Markov chains 5. Poisson processes* 6. Martingales 7. Mathematical Finance
先修科目
introductory probability
備註
無備註
教學方式
教師未提供此項資料
評分方式
Midterm exam I (120 points) Midterm exam I I (120 points) Final exam (120 points)
課程大綱
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週次計畫
| 週次 | 主題 |
|---|---|
| 第 1 週 | |
| 第 2 週 | |
| 第 3 週 | |
| 第 4 週 | |
| 第 5 週 | |
| 第 6 週 | |
| 第 7 週 | |
| 第 8 週 | |
| 第 9 週 | |
| 第 10 週 | |
| 第 11 週 | |
| 第 12 週 | |
| 第 13 週 | |
| 第 14 週 | |
| 第 15 週 | |
| 第 16 週 | |
| 第 17 週 | |
| 第 18 週 |
教科書
Textbook: Introduction to probability theory by Dmitry Panchenko References: Essentials of stochastic processes by Richard Durrett Lecture notes for introductory probability by Janko Gravner; Lecture notes on introductory probability theory by Sourav Chatterjee High-dimensional probability by Roman Vershynin Introduction to Stochastic Processes by Gregory F. Lawler
Office Hours
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